投资策略
三条策略线
美国多资产 ETF权益 · 商品 · 债券完全自研引擎
跨境多资产量化
完全自研的量化引擎，投资美国市场的权益、商品与债券 ETF。策略体系的核心在于两层相互正交的逻辑：Layer 1 负责在各资产类别内部精选标的（“选什么”），Layer 2 负责判断大类资产仓位（“要不要持有”）。两层叠加使策略在趋势市中充分参与，在危机中快速降低风险暴露。
体系要点
- 完全自研的量化引擎，算法与算力双轮驱动
- 多维度、多频级数据：量价、基本面与另类数据，覆盖 Tick 至月频
- 子策略两两低相关或负相关，天然具有分散化收益
- 周度调仓，自研优化器与自研下单算法
商品 · 国债 · 外汇期货趋势 / 截面动量多周期多品种
量化 CTA
以量价信号为主的趋势与截面动量体系，覆盖商品期货、金融期货等品种。通过在多品种、多周期上分散持仓，使单一品种的突发冲击不至于主导组合表现——它与权益类资产天然低相关，是多重策略组合中的一块独立拼图。
体系要点
- 信号以趋势、动量、期限结构与波动率为主，纯量价驱动
- 短、中、长多周期信号叠加，降低单一周期失效的风险
- 品种层面按等风险贡献配置，避免单一品种主导组合
- 波动率目标化的仓位管理，随已实现波动动态调节敞口
信用债 · 可转债宏观择时立体风控
主观股债（固收+）
以信用债投资为基础，从流动性风险定价不足与信用风险定价不足出发，寻找市场情绪化错杀、认知差异与交易对手犯错创造的投资机会；同时用高收益债基因构建“宏观择时 + 价格锚定 + 动态配置”的三位一体风控体系，在权益与转债端获取增强收益。
体系要点
- 360° 深度信用研究体系，多渠道信息彼此印证
- 不加杠杆，加权平均久期严格控制，消除不必要的流动性风险
- 每只基金持仓适度分散于多个主体，单一主体设有比例上限
- 跨行业分散 + 单一个股仓位上限 + 随波动率调节的止盈止损
信息披露说明
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